21Shares berekent jaarvolatiliteit bitcoin op 44% in portefeuilleanalyse
21Shares berekende dat de jaarlijkse volatiliteit van bitcoin 44% bedroeg in de 12 maanden tot 30 september 2026. Het rapport geeft ook correlaties met andere activagroepen en een scenario voor portefeuilleverdeling.
- BTC, crypto
- XAU, grondstof
Wat er gebeurde
21Shares voerde een backtest en schatte de annualized volatility van bitcoin op 44% voor de periode tot 30 september 2026. Ter vergelijking noteerde zij 46% voor Tesla en 59% voor Palantir.
De analyse keek ook naar samenhang over drie jaar. Van oktober 2023 tot en met september 2026 was de correlatie van bitcoin met goud 4%. De correlatie met Amerikaanse aandelen was 38% en met vastgoed 11%. Deze percentages geven aan hoe sterk bitcoin in die periode met de andere activagroepen mee bewoog.
In het backtest-scenario verbeterde een traditionele 60/40 aandelen- en obligatieportefeuille zijn risk-adjusted returns wanneer daar 2% tot 5% digitale activa aan werden toegevoegd over dezelfde drie jaar.
21Shares karakteriseerde bitcoin als een alternative-asset allocation. Ether (ETH) noemde het een technology-growth asset. Solana (SOL) werd gezien als een hogere-risico growth allocation.
Waarom dit telt
De cijfers laten zien dat bitcoin veel beweegt, maar niet sterk hetzelfde doet als goud of vastgoed. Voor beleggers kan een kleine allocatie in digitale activa invloed hebben op het risico en de rendementen van een traditionele portefeuille.
Waar je op kunt letten
- Volatiliteit van bitcoin en vergelijkbare aandelen zoals Tesla en Palantir.
- Correlaties van BTC met aandelen, goud (XAU) en vastgoed over langere periodes.
- Onderlinge rolverdeling tussen BTC, ETH en SOL binnen een digitale-activaportefeuille.